基于DEA的商业银行效率评价
摘要：科学地评价银行投入与产出的效率具有实际意义，比如优化银行业的结构和布局，有效利用人力资源和提高资金效率。本文基于DEA的方法统计了民生银行天津分行下属支行的人力资源，资金等数据，对其技术效率和规模效率进行计算，并对其有效性进行了评估。分支银行的效率水平通过相互比较反映出来，对于改善银行人力资源和财务管理具有重要的指导意义。
关键词：数据包络分析；民生银行；投入产出效率
1.引言
中国民生银行是全国股份制商业银行中的第一大非公有制银行。天津分行是其第十八分行。在开业初期，天津分行坚持“有序地做银行，做强大的银行，用大脑做银行”的目的。以“规划，架构，团队，激励”为指导。天津分行做好认真的规划和制度开发，努力实现实际市场中发展模式和增长格局。
一些因素对银行的快速增长起着至关重要的作用。其中一个就是如何实现经济规模发展。另一个则是如何在收入和利润增长的同时提高人力和财力资本的转换效率。DEA是基于生产前沿的效率评估方法。人力，金融资本转换效率可以在技术和规模上进行评估。本文采用DEA方法对民生银行天津分行下的11家支行的技术和规模效率进行了评估和排序。并提供了提高效率的方法和手段。
2.理论方法
数据包络分析（DEA）是最常用的非参数效率边界分析方法，线性规划技术常用于DEA。A. Charnes与W .W. Cooper于1978年提出了同一单位的相对效率，这是绩效部门评估的基础。
DEA的结构已经适用于多输入，多产出生产功能，并适用于许多行业。DEA有诸多优点。 首先，不需要明确指定生产函数的数学形式。 第二，该方法被证明有助于发现对于其他方法无法揭示的隐藏关系。第三，它能够处理多个输入和输出，并能够与任何输入输出变量一起使用。最后，可以对每个评估的决策单元（DMU）分析和量化低效率的来源。决策单元（DMU）的输入部分将包括原材料的数量、资本和劳动力。产出部分将包括产品产量，职工薪酬和收入。
在DEA方法中，效率被定义为输出的加权和与输入的加权和之比，其中权重大小通过数学规划计算赋予，并被假定为规模报酬不变（CRS）和规模报酬可变（VRS）两种类型。一般来说，由于线性规划不能处理分数，我们需要转换公式，所以我们可以限制目标函数的分母，并允许线性规划使分子最大化。
在本文中，基于DEA方法统计了民生银行天津分行下属支行的人力资源，资本等数据，算了技术效率和规模效率值，并对其有效性进行了评估。
3.实证分析
根据前面介绍的DEA方法评估了11家民生银行天津分行下属支行的技术效率与规模效率，并对其结果进行了分析。
3.1指标体系与数据来源
民生银行天津分行的11家支行（西青，滨海，大沽南路，南开，河东，海河，和平，梅江，河北，塘沽，鼓楼）全部按照DEA方法进行评估。 每个支行被视为一个决策单位（DMU）。 评估指标体系包括若干投入和产出指标。为了充分体现分支银行人力和财力资源的转换效率，选择员工数（X1），财务费用（X2）作为投入指标。营业利润（Y1）和利润总额（Y2）被视为产出指标。员工数（X1）反映了支行人力资源投入；财务费用（X2）反映了该支行的财力资源投入。营业利润（Y1）和利润总额（Y2），这两个收入和利润指标分别反映了产出情况。
当支行投入一定的人力和物力资源时，首先根据DEA方法的指标体系计算出各支行收益和利润的效率值，进而根据效率值进行评价。该效率值将用于评估各支行人力和财力资源的转换效率。数据如下表所示。
表1 民生银行天津分行各支行输入输出表
|
支行序号 |
X1 |
X2 |
Y1 |
Y2 |
|
1 |
19 |
170 |
0.11 |
0.08 |
|
2 |
19 |
160 |
0.10 |
0.06 |
|
3 |
17 |
170 |
0.15 |
0.15 |
|
4 |
17 |
190 |
0.10 |
0.12 |
|
5 |
15 |
200 |
0.09 |
0.07 |
|
6 |
12 |
200 |
0.08 |
0.1 |
|
7 |
13 |
170 |
0.08 |
0.06 |
|
8 |
17 |
210 |
0.10 |
0.13 |
|
9 |
13 |
150 |
0.04 |
0.04 |
|
10 |
11 |
150 |
0.06 |
0.03 |
|
11 |
13 |
160 |
0.07 |
0.05 |
3.2模型选取
本文采用CCR模型对民生银行天津分行各个支行的效率进行评估。 模型如下。
在这个公式中，xj是民生银行天津分行下属支行的输入成分变量，本次实证研究中，有两个输入变量，分别是员工数量（X1）和财务费用（X2）。yj是民生银行天津分行下属支行的输出变量，分别是营业利润（Y1）和利润总额（Y2）。j是可变的，S是松弛变量。这意味着完整的指标体系。通过该模型可以计算出各支行的DEA技术效率值与规模效率值。
4.结果与分析
在表2中，如果效率值等于1，即意味着技术效率有效，获得了最佳的技术效率。如果效率值小于1，则表示技术效率无效。 其效率值越小，评估结果越差，技术效率越无效。表2列示了各个支行技术效率的数值结果。3号支行效率值为1 DEA有效，是技术效率最佳的支行。技术效率值排序为3,6,8,4,1,2,7,5,10,11和9。
表2 民生银行天津分行各支行的技术效率
|
支行 |
效率值 |
名次 |
|
1 |
0.733 |
5 |
|
2 |
0.708 |
6 |
|
3 |
1.000 |
1 |
|
4 |
0.800 |
4 |
|
5 |
0.680 |
8 |
|
6 |
0.944 |
2 |
|
7 |
0.697 |
7 |
|
8 |
0.867 |
3 |
|
9 |
0.349 |
11 |
|
10 |
0.618 |
9 |
|
11 |
0.610 |
10 |
如果表3中的效率值等于1，则表示规模效率有效, 得到了最佳的规模效率。但是，如果效率值小于1，则表示规模效率无效。如果规模效率值越小，那么评价结果越差，规模效率越无效。在表3中，我们计算出了规模效率的结果。在所有支行中，3号支行的规模效率值为1是规模效率最好的。规模效率值排序为3，8,6，4，5，1,7，2，11，10，9。
表3 民生银行天津分行各支行的规模效率
|
支行 |
效率值 |
名次 |
|
1 |
0.774 |
6 |
|
2 |
0.713 |
8 |
|
3 |
1.000 |
1 |
|
4 |
0.895 |
4 |
|
5 |
0.791 |
5 |
|
6 |
0.944 |
3 |
|
7 |
0.738 |
7 |
|
8 |
0.982 |
2 |
|
9 |
0.349 |
11 |
|
10 |
0.618 |
10 |
|
11 |
0.638 |
9 |
5.结论
在本文中，基于DEA方法统计了民生银行天津分行下属支行的人力资源，资本等数据，就算了技术效率和规模效率，并对其有效性进行了评估。分支银行效率水平通过相互对比反映出来，我们可以看出，天津分行大沽南路支行的技术效率是分析结果中最高的。从分析结果可以看出，第三只支行也就是民生银行天津分行大沽南路支行的技术效率值是最高的，该支行的规模效率值也是最高的。
一些支行应采取措施来提高技术效率和规模效率。例如，银行应提高自身竞争力，解决压力和挑战，提高管理水平，建立风险控制机制和监督机制，提高员工素质，提高员工素质服务质量。每个银行都应该认真考虑效率的影响因素。
随着中国金融市场开放，我国商业银行和外资金融机构将在同一平台上开放公平竞争。 银行之间的竞争将集中在效率竞争的表现上。 银行效率问题已成为中国商业银行面临的重大问题。提高中国商业银行效率的途径是中国金融业改革发展的关键。
基于超效率DEA模型的银行业务效率评估
摘要：本文研究的目是分析超效率DEA方法及其对银行业务效率测量的应用。研究中使用基本的DEA模型C2R模型和超效率DEA方法。研究发现，规模效率衡量银行长期成本曲线（即最优规模）的最低点，即生产成本削减水平。如果产出增长率高于成本增长率，银行处于规模效益状态，通过业务扩张，效率将有所提高。相反，当产出增长率低于成本增长率时，银行处于规模效率低下。扩大业务可能会浪费资源。 当产出增长率等于成本增长率时，银行处于规模效率不变的状态。研究表明，为了对银行的效率值和超效率值进行综合计算，结果可以对银行的经营效益进行评估。
关键词：超高效DEA，银行经营效率，评价分析
1.数据包络分析（DEA）模型
1.1基本DEA模-C2R模型
1978年，Charess-Cooper和Rhodes率先推出DEA-C2R模型。DMU的效率可以分为两种类型：技术效率和规模效率，而C2R的情况则相对较好。DEA -C2R模型有两种表达方法，即：线性规划
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